Минимаксная оценка случайного вектора при наличии произвольно коррелированных помех

Авторы

Лебедев М. В., Семенихин К. В.^*

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993, Россия

*e-mail: siemenkv@rambler.ru

Аннотация

Рассмотрена задача минимаксного оценивания по среднеквадратичному (с. к.) критерию в стохастической системе, содержащей погрешности наблюдений двух видов: белошумную и произвольно коррелированную. Для последней найдена наименее благоприятная ковариационная матрица, на основе которой для вектора состояния системы построена искомая минимаксная оценка. Проведено сравнение качества минимаксного оценивания на примере нескольких множеств ковариационных матриц. Представлены также результаты численного моделирования.