Минимаксно-адаптивная оптимизация линейных статистически неопределенных моделей

Авторы

Панков А. Р., Игнащенко Е. Ю.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

Аннотация

Изучается задача квадратичного программирования с неточно заданными параметрами оптимизируемой модели. Исследованы аналитические свойства минимаксного решения при заданном множестве неопределенности для неизвестных параметров модели. Предложен алгоритм численного построения минимаксного решения задачи. Рассмотрены методы адаптации минимаксного решения, использующие статистические оценки для неопределенных параметров модели. Приведены результаты численного моделирования.